Título asignatura

Gestión de riesgos bancarios

Código asignatura

101047

Curso académico

2016-17

Planes donde se imparte

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS

Créditos ECTS

6

Carácter de la asignatura

OBLIGATORIA

Duración

Anual

Idioma

Castellano

Contenidos

1. Riesgo de crédito

1.1. Gestión, seguimiento y control

1.2. Caso: modelo de concesión de líneas de crédito a una entidad bancaria

1.3. Caso: modelo de atribuciones de riesgo en base a consumo de capital

2. Riesgo de contraparte

2.1. Gestión, seguimiento y control

3. Riesgo de liquidación y entrega

3.1. Gestión, seguimiento y control

4. Riesgo de mercado

4.1. Gestión, seguimiento y control

5. Riesgo de interés

5.1. Gestión, seguimiento y control

5.2. Caso: modelización de las cuentas corrientes y otras partidas con opciones implícitas

6. Riesgo de liquidez

6.1. Gestión, seguimiento y control

7. Riesgo de tipo de cambio

7.1. Gestión, seguimiento y control

8. Riesgo operacional

8.1. Gestión, seguimiento y control

9. Relación entre rentabilidad y riesgo

10. Control de la rentabilidad ajustado por riesgo

11. Pricing ajustado a riesgo

12. Capital regulatorio y capital económico: enfoque de gestión

13. Asignación de capital por áreas de negocio y actividades

14. Otras aplicaciones: presupuestación, remuneración, etc.

15. Sector asegurador

15.1. Estructura del negocio asegurador en España

15.2. Peso del seguro en la economía

15.3. Mediación de seguros: cuotas por canales

15.4. Comparación internacional

15.5. Variables y ratios de seguimiento del sector

16. Productos aseguradores

16.1. Introducción a los productos de Vida

16.2. Seguros de No Vida, principales ramos

16.3. Previsión Social Complementaria: el negocio de Fondos de Pensiones

16.4. Innovaciones y tendencias

17. Operaciones corporativas

17.1. Grupos de entidades aseguradoras y de bancaseguros

17.2. Principales operaciones corporativas en el sector bancaseguros

17.3. Aspectos clave en la valoración de acuerdos de joint-venture o ventas de compañías de seguros

Generales

Instrumentales (CGI)

CGI1.- Capacidad de análisis y síntesis

CGI2.- Resolución de problemas y toma de decisiones

CGI3.- Capacidad de organización y planificación

CGI4.- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

Personales (CGP)

CGP6.- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

CGP7.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CGP8.- Capacidad crítica y autocrítica

CGP9.- Compromiso ético

CGP10.- Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

Sistémicas (CGS)

CGS11.- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

CGS12.- Adaptación al cambio

CGS13.- Orientación a la acción y a la calidad

CGS14.- Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CGS15.- Iniciativa y espíritu emprendedor

Específicas

CE7.- Conocimiento y comprensión de los principales riesgos a los que se enfrenta una entidad financiera (riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo regulatorio)

CE8.- Dominar el concepto de Value-at-Risk (VaR) y su aplicación como medida del riesgo de mercado de un activo, cartera o entidad, así como las alternativas metodológicas más utilizadas para su cálculo en la práctica

CE9.- Conocer y realizar en la práctica los procesos de stress testing y de back testing como elementos necesarios en la medición, gestión y control de cualquiera de los riesgos de las entidades financieras

Actividades formativas

Sesiones presenciales

Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos.

Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las siguientes actividades:

AF1.- Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.- Sesiones de trabajo aplicado en el aula: Sesiones en las que se trabaja con ejercicios, como aplicaciones directas de las lecciones explicadas y se discuten las prácticas que realizan los alumnos autónomamente, a partir de las instrucciones del profesor.

AF3.- Sesiones generales de presentación de contenidos: Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la participación activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a la correcta comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la participación reglada o espontánea de los estudiantes por medio de actividades diversas.

Trabajo dirigido

El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. El trabajo autónomo del alumno no es necesariamente sinónimo de trabajo hecho en solitario, tal como se describe en las siguientes actividades:

AF8.- Estudio y documentación: Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión. Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio.

AF10.- Sesiones tutoriales: Sesión tutorial que el profesor lleva a cabo con un pequeño grupo o con un estudiante con el fin de revisar y discutir aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas, con el propósito de orientar al estudiante en diversos aspectos formativos relacionados con su aprendizaje.

Resultados de aprendizaje

• Conocer y comprender que la razón de ser de las entidades financieras es la gestión de riesgos financieros y la asunción de riesgos que otros agentes del mercado no quieren y/o no pueden asumir.

• Conocer y comprender los riesgos a los que se enfrenta y gestiona cualquier entidad financiera: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo legal.

• Sabe analizar, para cada uno de dichos riesgos, tanto los aspectos financieros como los aspectos cuantitativos que permiten obtener modelos de medición, gestión y control de dichos riesgos.

• Obtener una inmersión en la práctica aplicada a la gestión de riesgos en entidades financieras, no sólo a través del análisis y la realización de los casos prácticos reales, sino también mediante el contacto directo con expertos en el área de la gestión global de riesgos.

• Dominar el concepto de VaR y los métodos de cálculo más utilizados en la práctica: simulación histórica y estimación del VaR por Simulación de Montecarlo.

• Saber estimar en la práctica y para el método paramétrico, la matriz de varianzas-covarianzas, los vértices y el vector de sensibilidades.

• Saber calcular en la práctica el VaR de instrumentos opcionales: VaR delta y VaR gamma-delta de las carteras de opciones. Comprender las características diferenciales de los riesgos en las carteras de opciones.

• Ser capaz de realizar un análisis crítico del modelo normalizado existente en la práctica para el cálculo de las exigencias de capital regulatorio por riesgo de mercado a las entidades financieras y la validación por parte del supervisor de modelos internos en las propias entidades de cálculo de VaR.

• Dominar los conceptos (y saber estimarlos en la práctica) de pérdida esperada, pérdida inesperada, capital regulatorio por riesgo de crédito y capital económico.

• Conocer los componentes básicos de la pérdida por riesgo de crédito: Default Probability, LGC (loss given default), EAD (exposure at default); y Recovery Rate y cómo los estiman las entidades en la práctica.

• Conocer y ser capaz de realizar un análisis crítico de los métodos más utilizados en la práctica profesional para estimar la probabilidad de default y los distintos modelos existentes en la actualidad para el cálculo del VaR por riesgo de crédito: CreditMetrics, CreditRisk+, CreditPortfolioView y otros modelos internos.

• Conocer los planteamientos actuales para medir el riesgo operacional.

• Saber cómo realizar el stress testing y los escenarios concretos que exige el regulador para realizarlos. Ser capaz de realizar un back-testing de modelos de cálculo de los diferentes riesgos y saber cómo realiza el supervisor ese backtesting a las entidades.

Descripción del sistema de evalución

El alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas parciales presenciales sobre el temario del programa docente, la contribución a los trabajos individuales o en equipo y la participación activa en las sesiones presenciales.

SE1.- Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita. Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas ante las preguntas planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos que correspondan. Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno.

• Ponderación mínima 50 % y máxima 80 %

SE4.- Participación activa del alumno en el aula: Participación, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición personal sobre temas concretos, proactividad, etc. valorándose por parte del profesor de la materia tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

• Ponderación mínima 10 % y máxima 15 %

Profesor responsable

Profesorado

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