Renta variable y fondos de inversión
101051
2016-17
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS
3
OBLIGATORIA
Anual
Castellano
1. Mercado de renta variable
1.1. El mercado bursátil como fuente de financiación
1.2. El mercado bursátil como instrumento de valoración
1.3. Modelos de análisis fundamental
1.4. Gestión de carteras de renta variable
2. Fondos de inversión
2.1. Definición y funcionamiento: comparativa internacional
2.2. Estructura y esquema dentro de la entidades financieras
2.3. Tipología de fondos y sociedades por su naturaleza
2.4. Clasificación legal según las categoría de activos
2.5. Análisis de fondos de inversión: due diligence
2.6. Metodologías de selección de fondos de inversión
2.7. Ratios de performance y de rentabilidad-riesgo
2.8. Medición de riesgos y atribución de rentabilidades
2.9. Gestión de carteras con fondos de inversión
2.10. Casos prácticos: selección de categorías de fondos por nivel de riesgo y construcción
de carteras modelo
CGI1.- Capacidad de análisis y síntesis
CGI2.- Resolución de problemas y toma de decisiones
CGI3.- Capacidad de organización y planificación
CGI4.- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CGI5.- Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio
CGP6.- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CGP7.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CGP8.- Capacidad crítica y autocrítica
CGP9.- Compromiso ético
CGP10.- Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
CGS11.- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CGS12.- Adaptación al cambio
CGS13.- Orientación a la acción y a la calidad
CGS14.- Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes,
soluciones y problemas
CGS15.- Iniciativa y espíritu emprendedor
Instrumentales (CGI)
Personales (CGP)
Sistémicas (CGS)
CE14.- Capacidad de analizar la información pública de los mercados financieros para la toma de decisiones de inversión
Las sesiones en el aula de clase suponen el medio habitual de contacto en
grupo entre los alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su
carácter periódico a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción
entre profesor y alumnos.
Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las siguientes actividades:
AF1.- Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda de preguntas y
dudas del alumnado.
AF3.- Sesiones generales de presentación de contenidos: Exposición
en que el profesor explica una serie de nociones con la participación activa y
colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los puntos oscuros o los
matices que les resulten pertinentes a la correcta comprensión de los
contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la participación reglada o
espontánea de los estudiantes por medio de actividades diversas.
AF5.- Ejercicios y resolución de problemas: Ejercicios y
resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve
lectura, un material preparado para la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío intelectual para el alumno.
AF7.- Seminarios y talleres (casos prácticos): Actividades
organizadas, con fijación previa de calendario o esquema temporal, plazos o
fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del mercado profesional o adaptados al
mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la
resolución de problemas reales y en la adquisición de reflejos de reacción a
situaciones y planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo,
aunque este último rasgo no es imprescindible.
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es el complemento
imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de
los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de
orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto
del proceso. El trabajo autónomo del alumno no es necesariamente sinónimo de
trabajo hecho en solitario, tal como se describe en las siguientes actividades:
AF8.- Estudio y documentación: Estudio individual que el
estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido
científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias
prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio.
Sesiones presenciales
Trabajo dirigido
Conocer las funciones de los profesionales de analizar y seleccionar fondos de
inversión y de los gestores y comercializadores.
Conocer los diferentes planos de análisis (esfera macroeconómica, ciclo de
beneficios empresariales y sentimiento de mercado).
Identificar las especificidades concretas de los distintos segmentos del
mercado de renta variable para analizar y tomar decisiones de inversión y/o
cobertura.
El alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas parciales
presenciales sobre el temario del programa docente, la contribución a los
trabajos individuales o en equipo y la participación activa en las sesiones
presenciales.
SE1.- Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con
instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita.
Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de
posibilidades, como variante o variantes correctas ante las preguntas
planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos que correspondan.
Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como,
potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
Ponderación mínima 50 % y máxima 80 %
SE4.- Participación activa del alumno en el aula: Participación,
búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad, etc. valorándose por parte del profesor
de la materia tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de
un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la
materia.
Ponderación mínima 10 % y máxima 15 %
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.
Asignatura RENTA VARIABLE Y FONDOS DE INVERSIÓN (Cód. 101051)
1. Mercado de renta variable:
1.1. El mercado bursátil como fuente de financiación
1.2. El mercado bursátil como instrumento de valoración
1.3. Modelos de análisis fundamental
1.4. Gestión de carteras de renta variable
2. Fondos de inversión:
2.1. Definición y funcionamiento: comparativa internacional
2.2. Estructura y esquema dentro de la entidades financieras
2.3. Tipología de fondos y sociedades por su naturaleza
2.4. Clasificación legal según las categoría de activos
2.5. Análisis de fondos de inversión: due diligence
2.6. Metodologías de selección de fondos de inversión
2.7. Ratios de performance y de rentabilidad-riesgo
2.8. Medición de riesgos y atribución de rentabilidades
2.9. Gestión de carteras con fondos de inversión
2.10. Casos prácticos: selección de categorías de fondos por nivel de riesgo y construcción de carteras modelo
Sistema de evaluación:
- Examen escrito
- Participación activa del alumno en el aula
Anual
Créditos ECTS: 3
Manzano Romero, Daniel
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
Presidente de Afi Inversiones Financieras Globales EAFI
Cano Martínez, David
Doctor en Economía Financiera
Director General de Analistas Financieros Internacionales
Inversiones Financieras Globales, EAFI
Ruiz Rodríguez, Alberto
Abogado
Managing Director en Omega Gestión de Inversiones SGIIC