El objetivo de esta asignatura es introducir los conocimientos fundamentales
de conceptos cuantitativos como lenguaje para entender posteriormente algunos
de los modelos de riesgos (como los de Basilea) o de valoración de
instrumentos financieros, análisis de estrés, etc. con el fin de dar respuesta
a la creciente complejidad e innovación de los mercados financieros que exigen
una formación cada vez más especializada.
Esta asignatura se enfoca desde un punto de vista práctico, contextualizado a
las necesidades del profesional de la Banca y las Finanzas. Para ello se
proporciona al alumno los conocimientos básicos sobre probabilidad y
estadística necesarios para realizar cualquier análisis cuantitativo mediante
la herramienta Excel. El programa se complementa con el estudio e
implementación de simulación de Monte Carlo, fundamental en este contexto.
Métodos cuantitativos
102247
2019-20
MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS
5
OBLIGATORIA
Cuatrimestral
Castellano e Inglés
Selección de una cartera que maximice su rentabilidad sujeta a una serie de
restricciones mediante técnicas de optimización.
Probabilidad, procesos estocásticos y simulación Monte Carlo. Aplicación a la
simulación de varias variables aleatorias en el contexto de valoración de una
opción asiática con más de un subyacente.
Cadenas de Markov y matrices de transición y cadenas de Markov. Aplicación a
la simulación de cambios de rating de un emisor.
Contrastes estadísticos paramétricos y no paramétricos. Aplicación a los
rendimientos de series de equity.
Modelo de Sharpe: regresión y correlación.
Aplicación de series temporales en la generación de escenarios estresados de
alguna variable macroeconómica.
Generación de escenarios de tipos de interés mediante componentes principales.
Taller de simulación de modelos y su análisis.
CG1.- Capacidad de análisis y síntesis
CG2.- Resolución de problemas y toma de decisiones
CG3.- Capacidad de organización y planificación
CG4.- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CG5.- Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio
CG6.- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CE1.- Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas y modelos matemáticos
al ámbito financiero
AF1.- Lecciones magistrales (45 horas): Exposición programada e
ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda
de preguntas y dudas del alumnado.
AF2.- Sesiones de trabajo aplicado en el aula (11 horas): Sesiones en
las que se trabaja con ejercicios, como aplicaciones directas de las lecciones
explicadas y se discuten las prácticas que realizan los alumnos autónomamente,
a partir de las instrucciones del profesor.
AF3.- Sesiones generales de presentación de contenidos (9 horas):
Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los
puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de los estudiantes por medio de actividades
diversas.
AF4.- Exposición pública de temas o trabajos (3 horas):
Presentación ante el profesor, el resto de los compañeros y cualquier otro
público invitado o participante. Tiene lugar de forma individual o colectiva.
Se valorará el dominio del asunto tratado, la organización conceptual, la
claridad expositiva, el respeto y racionalidad de las distintas fases y, caso
de ser colectivo el ejercicio, la colaboración activa de cada uno de los
miembros del equipo.
AF5.- Ejercicios y resolución de problemas (34 horas): Ejercicios
y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve
lectura, un material preparado para la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío intelectual para el alumno.
AF6.- Debates organizados (3 horas): Debates, en los que diferentes
personas o grupos de personas presentan puntos de vista diferentes, y con
frecuencia contrarios sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer
al otro u otros y de ganar en la discusión. El debate requiere preparación
previa por parte de los contendientes y búsqueda de información que soporte
los propios argumentos así como el debilitamiento de los empleados por los
adversarios.
AF7.- Seminarios y talleres (casos prácticos) (6 horas):
Actividades organizadas, con fijación previa de calendario o esquema temporal,
plazos o fases, equipos, objetivos y resultados previstos. Están basados en la
selección de materiales procedentes del mercado profesional o adaptados al
mismo en la mayor medida posible, con el objeto de entrenar al alumno en la
resolución de problemas reales y en la adquisición de reflejos de reacción a
situaciones y planteamientos inesperados. Comúnmente se trabaja en grupo,
aunque este último rasgo no es imprescindible.
AF8.- Estudio y documentación (9 horas): Estudio individual que el
estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido
científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias
prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio.
AF9.- Monografías de carácter teórico o práctico (3
horas): Trabajos de carácter teórico o práctico, generalmente individuales,
que implican la lectura de artículos, revistas, informes de investigación,
capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de una
reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera
recopilación de la información proveniente de diversas fuentes.
AF10.- Sesiones tutoriales (3 horas): Sesión tutorial que el profesor
lleva a cabo con un pequeño grupo o con un estudiante con el fin de revisar y
discutir aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas, con el
propósito de orientar al estudiante en diversos aspectos formativos
relacionados con su aprendizaje.
Sesiones presenciales
Trabajo dirigido
SE1.- Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con
instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita.
Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de
posibilidades, como variante o variantes correctas ante las preguntas
planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos que correspondan.
Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como,
potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
Ponderación mínima 50% y máxima 80%
SE2.- Presentación pública: Ejercicio organizado de manera
pública y colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma oral. Se pide que los examinandos expongan públicamente, de
modo oral, los resultados de un trabajo monográfico realizado por ellos, tanto
individual como colectivamente. Tal presentación pública se plantea con el
objeto expreso de calibrar la competencia adquirida por los estudiantes en los
ámbitos que correspondan. En forma de acto público, limitado en el tiempo y en
los tipos o formatos de los materiales de presentación o distribución
disponibles para los alumnos.
Ponderación mínima 12% y máxima 15%
SE3.- Evaluación de monografías individuales: Exposición de
ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la presentación
de un trabajo monográfico escrito, de índole sea teórica sea práctica. En
estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma
individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan.
En el caso de los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un
tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje presentado
por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y
adecuada presentación de la reflexión realizada.
Ponderación mínima 20% y máxima 30%
SE4.- Participación activa del alumno en el aula: Participación,
búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad, etc. valorándose por parte del profesor
de la materia tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de
un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la
materia.
Ponderación mínima 10% y máxima 15%
Los materiales sobre los que se basará el módulo son:
Macroeconomía (5ª Ed., marzo 2012). Olivier J. Blanchard, Alessia Amighini y
Francesco Giavazzi. Pearson. ISBN 9788483227886. Como texto básico de consulta
de los aspectos conceptuales del módulo.
Esquemas y presentaciones entregadas con motivo de las clases.
Otras lecturas complementarias que se indicarán a lo largo del curso.
World Economic Outlook (WEO) del FMI
Boletín económico del Banco de España: evolución reciente de la economía
española
INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España
Nada es gratis: un blog de economía casi siempre en español
Informe mensual del Servicio de Estudios de La Caixa
Observatorios del Servicio de Estudios de BBVA
http://www.pearson.es/Catalogo_View_Book.aspx?bo=1722
Algunas lecturas recomendadas:
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L=0
http://www.nadaesgratis.es/
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp
http://www.bbvaresearch.com/KETD/ketd/esp/index.jsp
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.
Descripción no definida
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 5
Barrios Gómez, Pilar
Doctora en Ciencias Matemáticas
Área de Finanzas Cuantitativas de Analistas Financieros Internacionales
Hernández Falcón, Raquel María
Consultora en Finanzas Cuantitativas
Analistas Financieros Internacionales
Posada Restrepo, Diana
Consultora Área de Mercados
Analistas Financieros Internacionales